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A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump-diffusion commodity futures models

Gómez-Valle, L. and Habibilashkary, Z. and Martínez-Rodríguez, J.

MR3539795

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR3539795 (2017)
Título: A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump-diffusion commodity futures models
Autores: Gómez-Valle, L. and Habibilashkary, Z. and Martínez-Rodríguez, J.
Revista: J. Comput. Appl. Math. (Journal of Computational and Applied Mathematics)
Volumen: 309
Número o capítulo: 0
Páginas: 435--441
ISSN: 0377-0427
DOI: 10.1016/j.cam.2015.12.028
Enlace: http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.12.028
CODEN:

Datos MR:

Clase MR: 91G20 (60J75 62G05)
Número MR: 3539795
Revisor MR: Hui Mi

Indicadores de Calidad:

Ranking que ocupa la revista en la lista JCR: 55
Número total de revistas en la lista JCR: 254
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