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The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes

Gómez-Valle, L. and Martínez-Rodríguez, J.

MR3867487

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR3867487 (2019)
Título: The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump-diffusion processes
Autores: Gómez-Valle, L. and Martínez-Rodríguez, J.
Revista: J. Comput. Appl. Math. (Journal of Computational and Applied Mathematics)
Volumen: 347
Número o capítulo: 0
Páginas: 49--61
ISSN: 0377-0427
DOI: 10.1016/j.cam.2018.07.048
Enlace: https://doi.org/10.1016/j.cam.2018.07.048
CODEN:

Datos MR:

Clase MR: 91G30 (60H30 60J75)
Número MR: 3867487
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