Mean-variance portfolio and contribution selection in stochastic pension funding
Josa-Fombellida, Ricardo and Rincón-Zapatero, Juan Pablo
MR2362464
Datos de la publicación
Referencia (Año de Publicación): MR2362464 (2008)
Título: Mean-variance portfolio and contribution selection in stochastic pension funding
Autores: Josa-Fombellida, Ricardo and Rincón-Zapatero, Juan Pablo
Revista: European J. Oper. Res. (European Journal of Operational Research)
Volumen: 187
Número o capítulo: 1
Páginas: 120--137
ISSN: 0377-2217
DOI: 10.1016/j.ejor.2007.03.002
Enlace: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2007.03.002
CODEN: EJORDT
Datos MR:
Clase MR: 91B28 (60H10 60H30 93E20)Número MR: 2362464
Revisor MR:
Indicadores de Calidad:
Ranking que ocupa la revista en la lista JCR: 13 (OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE)Número total de revistas en la lista JCR: 64
Otros indicadores de calidad:
Agenda
Seminario (19/04/2024) - Sabir M. Gusein-Zade (Moscow State University, Rusia)
Seminario (19/04/2024) - Alberto Fernández Boix (Universidad de Valladolid-IMUVA)
Seminario (19/04/2024) - Gerhard Schindl (University of Vienna)
Ateneo (18/04/2024) - David Orden Martín (Universidad de Alcalá de Henares)
Seminario (16/04/2024) - Adriana L. Monteiro (Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Brasil)
Próximos Eventos
Seminario (19/04/24) - Sabir M. Gusein-Zade (Moscow State University, Rusia)
Seminario (19/04/24) - Alberto Fernández Boix (Universidad de Valladolid-IMUVA)
Seminario (19/04/24) - Gerhard Schindl (University of Vienna)
Ateneo (18/04/24) - David Orden Martín (Universidad de Alcalá de Henares)
Seminario (16/04/24) - Adriana L. Monteiro (Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Brasil)
Seminario (12/04/24) - Jean-Pierre Ramis (Académie des Sciences (Institut de France) y Institut de Mathématiques de Toulouse)
Ver más Eventos
