Mathematics Research Institute

Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models

Gómez-Valle, L. and Martínez-Rodríguez, J.

MR3383817

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR3383817 (2016)
Título: Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models
Autores: Gómez-Valle, L. and Martínez-Rodríguez, J.
Revista: J. Comput. Appl. Math. (Journal of Computational and Applied Mathematics)
Volumen: 291
Número o capítulo: 0
Páginas: 48--57
ISSN: 0377-0427
DOI: 10.1016/j.cam.2015.02.031
Enlace: http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.02.031
CODEN:

Datos MR:

Clase MR: 91G30 (60J75 62G05 62M05)
Número MR: 3383817
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