Instituto de Investigación
en Matemáticas

Option pricing under {GARCH} processes using {PDE} methods

Breton, Mich{`e}le and de Frutos, Javier

MR2730474

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR2730474 (2010)
Título: Option pricing under {GARCH} processes using {PDE} methods
Autores: Breton, Mich{`e}le and de Frutos, Javier
Revista: Oper. Res. (Operations Research)
Volumen: 58
Número o capítulo: 4
Páginas: 1148--1157
ISSN: 0030-364X
DOI: 10.1287/opre.1100.0822
Enlace: http://dx.doi.org/10.1287/opre.1100.0822
CODEN: OPREAI

Datos MR:

Clase MR: 91B25 (91G20 91G60)
Número MR: 2730474
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