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The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models

Gómez-Valle, L. and Martínez-Rodríguez, J.

MR3384350

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR3384350 (2015)
Título: The role of the risk-neutral jump size distribution in single-factor interest rate models
Autores: Gómez-Valle, L. and Martínez-Rodríguez, J.
Revista: Abstr. Appl. Anal. (Abstract and Applied Analysis)
Volumen: 0
Número o capítulo: 0
Páginas: Art. ID 805695, 8
ISSN: 1085-3375
DOI: 10.1155/2015/805695
Enlace: http://dx.doi.org/10.1155/2015/805695
CODEN:

Datos MR:

Clase MR: 91G30
Número MR: 3384350
Revisor MR: Nikita Y. Ratanov

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