Mathematics Research Institute

Portfolio optimization in a defined benefit pension plan where the risky assets are processes with constant elasticity of variance

Josa-Fombellida, Ricardo and López-Casado, Paula and Rincón-Zapatero, Juan Pablo

MR3850609

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR3850609 (2018)
Título: Portfolio optimization in a defined benefit pension plan where the risky assets are processes with constant elasticity of variance
Autores: Josa-Fombellida, Ricardo and López-Casado, Paula and Rincón-Zapatero, Juan Pablo
Revista: Insurance Math. Econom. (Insurance: Mathematics & Economics)
Volumen: 82
Número o capítulo: 0
Páginas: 73--86
ISSN: 0167-6687
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2018.06.011
Enlace: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2018.06.011
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Datos MR:

Clase MR: 91B30
Número MR: 3850609
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