Referencia (Año de Publicación): MR2199025 (2006)
Título: Implicit-explicit Runge-Kutta methods for financial derivatives pricing models
Autores: de Frutos, Javier
Revista: European J. Oper. Res. (European Journal of Operational Research)
Volumen: 171
Número o capítulo: 3
Páginas: 991--1004
ISSN: 0377-2217
DOI: 10.1016/j.ejor.2005.01.013
Enlace: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2005.01.013
CODEN: EJORDT