Mathematics Research Institute

Implicit-explicit Runge-Kutta methods for financial derivatives pricing models

de Frutos, Javier

MR2199025

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR2199025 (2006)
Título: Implicit-explicit Runge-Kutta methods for financial derivatives pricing models
Autores: de Frutos, Javier
Revista: European J. Oper. Res. (European Journal of Operational Research)
Volumen: 171
Número o capítulo: 3
Páginas: 991--1004
ISSN: 0377-2217
DOI: 10.1016/j.ejor.2005.01.013
Enlace: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2005.01.013
CODEN: EJORDT

Datos MR:

Clase MR: 65L06 (65M20 91B28)
Número MR: 2199025
Revisor MR: Carlos Vázquez Cendón

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