Instituto de Investigación
en Matemáticas

Maximally autocorrelated power transformations: a closer look at the properties of stochastic volatility models

Ruiz, Esther and Pérez, Ana

MR2993204

Datos de la publicación

Referencia (Año de Publicación): MR2993204 (2012)
Título: Maximally autocorrelated power transformations: a closer look at the properties of stochastic volatility models
Autores: Ruiz, Esther and Pérez, Ana
Revista: Stud. Nonlinear Dyn. Econom. (Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics)
Volumen: 16
Número o capítulo: 3
Páginas: Art. 1, front matter+31
ISSN: 1558-3708
DOI: 10.1515/1558-3708.1880
Enlace: http://dx.doi.org/10.1515/1558-3708.1880
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Datos MR:

Clase MR: Other
Número MR: 2993204
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Ranking que ocupa la revista en la lista JCR: 226
Número total de revistas en la lista JCR: Economics (JCR 2012): 333
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