Multiperiod mean-variance portfolio optimization via market cloning
Ankirchner, Stefan and Dermoune, Azzouz
MR2796100
Datos de la publicación
Referencia (Año de Publicación): MR2796100 (2011)
Título: Multiperiod mean-variance portfolio optimization via market cloning
Autores: Ankirchner, Stefan and Dermoune, Azzouz
Revista: Appl. Math. Optim. (Applied Mathematics and Optimization. An International Journal with Applications to Stochastics)
Volumen: 64
Número o capítulo: 1
Páginas: 135--154
ISSN: 0095-4616
DOI: 10.1007/s00245-011-9134-0
Enlace: http://dx.doi.org/10.1007/s00245-011-9134-0
CODEN: AMOMBN
Datos MR:
Clase MR: 91G10 (90C39)Número MR: 2796100
Revisor MR: Ricardo Josa-Fombellida
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